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Main Title: Topics in stochastic differential equations and rough path theory
Translated Title: Themen der stochastichen Differentialgleichungen und Rough Path Theorie
Author(s): Diehl, Joscha
Advisor(s): Friz, Peter
Granting Institution: Technische Universität Berlin, Fakultät II - Mathematik und Naturwissenschaften
Type: Doctoral Thesis
Language: English
Language Code: en
Abstract: Wir untersuchen die stetige Abhängigkeit von verschiedenen mathematischen, die wohldefiniert sind für einen glatten Pfad, von diesem Pfad. Insbesondere betrachten wir stochastische Differentialgleichungen mit zusätzlichem Drift, stochastische Rückwärtsdifferentialgleichungen mit zusätzlichem Treiber und partielle Differentialgleichungen. Es werden Anwendungen im Bereich des stochastischem Filterns sowie der stochastischen Kontrolle gegeben.
We investigate the continuous dependence of various mathematical objects, that are well defined given a smooth path as input, on that smooth path. In particular we consider stochastic differential equations with an additional drift, backward stochastic differential equations with an additional driver and partial differential equations. Applications to stochastic filtering and stochastic control are given.
URI: urn:nbn:de:kobv:83-opus-34897
http://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/3477
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-3180
Exam Date: 22-Mar-2012
Issue Date: 18-Apr-2012
Date Available: 18-Apr-2012
DDC Class: 510 Mathematik
Subject(s): Rough Paths
SDG
Stochastische Differentialgleichungen
Rough paths
SDI
Stochastic differential equations
Usage rights: Terms of German Copyright Law
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