Topics in stochastic differential equations and rough path theory

Diehl, Joscha

Topics in stochastic differential equations and rough path theory

dc.contributor.advisor	Friz, Peter	en
dc.contributor.author	Diehl, Joscha	en
dc.contributor.grantor	Technische Universität Berlin, Fakultät II - Mathematik und Naturwissenschaften	en
dc.date.accepted	2012-03-22
dc.date.accessioned	2015-11-20T21:15:39Z
dc.date.available	2012-04-18T12:00:00Z
dc.date.issued	2012-04-18
dc.date.submitted	2012-04-18
dc.description.abstract	Wir untersuchen die stetige Abhängigkeit von verschiedenen mathematischen, die wohldefiniert sind für einen glatten Pfad, von diesem Pfad. Insbesondere betrachten wir stochastische Differentialgleichungen mit zusätzlichem Drift, stochastische Rückwärtsdifferentialgleichungen mit zusätzlichem Treiber und partielle Differentialgleichungen. Es werden Anwendungen im Bereich des stochastischem Filterns sowie der stochastischen Kontrolle gegeben.	de
dc.description.abstract	We investigate the continuous dependence of various mathematical objects, that are well defined given a smooth path as input, on that smooth path. In particular we consider stochastic differential equations with an additional drift, backward stochastic differential equations with an additional driver and partial differential equations. Applications to stochastic filtering and stochastic control are given.	en
dc.identifier.uri	urn:nbn:de:kobv:83-opus-34897
dc.identifier.uri	https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/3477
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-3180
dc.language	English	en
dc.language.iso	en	en
dc.rights.uri	http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/	en
dc.subject.ddc	510 Mathematik	en
dc.subject.other	Rough Paths	de
dc.subject.other	SDG	de
dc.subject.other	Stochastische Differentialgleichungen	de
dc.subject.other	Rough paths	en
dc.subject.other	SDI	en
dc.subject.other	Stochastic differential equations	en
dc.title	Topics in stochastic differential equations and rough path theory	en
dc.title.translated	Themen der stochastichen Differentialgleichungen und Rough Path Theorie	de
dc.type	Doctoral Thesis	en
dc.type.version	publishedVersion	en
tub.accessrights.dnb	free	*
tub.affiliation	Fak. 2 Mathematik und Naturwissenschaften::Inst. Mathematik	de
tub.affiliation.faculty	Fak. 2 Mathematik und Naturwissenschaften	de
tub.affiliation.institute	Inst. Mathematik	de
tub.identifier.opus3	3489
tub.identifier.opus4	3296
tub.publisher.universityorinstitution	Technische Universität Berlin	en

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